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2024年張家港農(nóng)商銀行數(shù)字銀行部開(kāi)展了全行級(jí)個(gè)人普惠客戶分層模型的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，該模型為該行首次以個(gè)人客戶維度進(jìn)行開(kāi)發(fā)，數(shù)據(jù)融合了客戶在該行全部個(gè)人普惠類信貸產(chǎn)品的表現(xiàn)，從更廣泛、更統(tǒng)一的維度對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)價(jià)。本次建模產(chǎn)品范圍包括所有個(gè)人信貸業(yè)務(wù)（除聯(lián)合貸），包含個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款及信用卡業(yè)務(wù)等。
本次模型開(kāi)發(fā)使用該行自主設(shè)計(jì)的二代征信集市，有效減少了模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中的數(shù)據(jù)清洗和指標(biāo)加工衍生等工作。通過(guò)對(duì)2000多個(gè)征信指標(biāo)進(jìn)行層層篩選，最終形成9個(gè)維度12個(gè)指標(biāo)的模型，模型性能良好，區(qū)分能力指標(biāo)KS達(dá)46%。
在全行普惠融合的大背景下，該行通過(guò)構(gòu)建全行普惠客戶統(tǒng)一的客戶分層模型，對(duì)個(gè)人信貸客戶進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的分層及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，充分運(yùn)用于個(gè)人信貸全流程管理，有效識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)，做好客戶管理。一是在貸前環(huán)節(jié)，根據(jù)分層模型歷史樣本的表現(xiàn)，設(shè)置分層模型的評(píng)分?jǐn)r截，用于新增客戶的授信準(zhǔn)入，作為現(xiàn)有風(fēng)控規(guī)則體系的有效補(bǔ)充。二是在貸中環(huán)節(jié)，可以將客戶分層模型納入客戶分層分類的標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)客戶的差異化周轉(zhuǎn)、額度利率定價(jià)等。三是在貸后環(huán)節(jié)，該行數(shù)字銀行部已將分層模型納入客戶集市，結(jié)合征信查詢對(duì)存量信貸客戶進(jìn)行批量評(píng)分測(cè)算，利用評(píng)分的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)作用，提前篩選風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警客戶。
原標(biāo)題：張家港農(nóng)商銀行開(kāi)發(fā)應(yīng)用首個(gè)全行個(gè)人普惠客戶分層模型
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