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2013年江蘇省農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘考試
金融類試卷
（考試時限：150分鐘 滿分150分）
第二部分 金融類專業(yè)知識
一、單項選擇題（在下列選項中選擇最恰當?shù)?項，并用2B鉛筆在答題卡相應題號下涂
黑所選答案項的信息點，在試卷上作答一律無效。本大題共有10小題，每小題1.5分，
共15分）
26.通常所說的“利率倒掛”是指（ ）。
A.利率小于或等于零
B.存款利率小于貸款利率
C.存款利率大于貸款利率
D.利息率大于平均利潤率
27.目前我國的A股交易實行的結(jié)算制度是（ ）。
A.T+0制 B.T+1制
C.T+2制 D.T+3制
28.在貨幣市場上充當交易雙方中介收取傭金的中間商是（ ）。
A.外匯經(jīng)紀人 B.貨幣經(jīng)紀人
C.傭金經(jīng)紀人 D.專家經(jīng)紀人
29.根據(jù)不同的外匯管理制度，匯率可以分為（ ）。
A.固定匯率與浮動匯率 B.即期匯率與遠期匯率
C.買入?yún)R率與賣出匯率 D.基礎匯率與套算匯率
30.菲利普斯曲線描述的通貨膨脹率與失業(yè)率之間的關(guān)系是（ ）。
A.正相關(guān) B.負相關(guān)
C.不相關(guān) D.不確定
31.證券投資基金反映了投資者和基金管理人之間的關(guān)系是（ ）。
A.債權(quán) B.所有權(quán)
C.相互制衡關(guān)系 D.委托代理關(guān)系
32.下列有關(guān)金融工具期限性、流動性、風險性和收益性之間的關(guān)系，表述正確的是（ ）。
A.風險性與期限性成正相關(guān)關(guān)系
B.風險性與流動性成正相關(guān)關(guān)系
C.收益性與期限性、風險性成負相關(guān)關(guān)系
D.收益性與流動性成正相關(guān)關(guān)系
33.標明某項經(jīng)濟業(yè)務應借、應貸賬戶及其金額的記錄被稱為（ ）。
A.記賬憑證 B.記賬方法 C.會計分錄 D.會計方法
34.記賬憑證顯示，某業(yè)務記賬科目正確，但填寫金額大于應填金額，則采用的糾正方法應
是（ ）。
A.劃線更正法 B.紅字更正法
C.平行登記法 D.補充登記法
35.在金銀復本位制下，實際價值高于名義價值的貨幣被收藏、熔化而退出流通，實際價值
低于名義價值的貨幣則充斥市場，這種現(xiàn)象稱作（ ）。
A.三元悖論 B.特里芬難題
C.米德沖突 D.格雷欣法則
二、多項選擇題（在下列選項中至少有2項是符合題意的。請找出恰當?shù)倪x項，并用2B鉛筆在答題卡相應題號下涂黑所選答案項的信息點，在試卷上作答一律無效。多選或少選均不得分。本大題共有5小題，每小題2分，共10分）
36.下列會引起一國貨幣升值的因素有（ ）。
A.國際收支順差 B.本國利率相對上升
C.財政赤字增加 D.本國物價水平相對上升
37.依據(jù)借貸記賬法，下列應當在賬戶借方記載的有（ ）。
A.資產(chǎn)的增加 B.負債的減少
C.費用的增加 D.收入的減少
38.經(jīng)中國銀監(jiān)會批準設立的新型農(nóng)村金融機構(gòu)有（ ）。
A.村鎮(zhèn)銀行 B.貸款公司
C.農(nóng)村資金互助社 D.農(nóng)村信用社
39.中國甲公司向美國乙公司出口一批價值2000萬美元的商品，合同約定6個月后收到
貸款。為防范美元貶值風險，甲公司可采取的對沖措施有（ ）。
A.遠期買入人民幣 B.遠期賣出人民幣
C.借美元買入人民幣 D.買入美元看跌期權(quán)
40.下列關(guān)于期貨的敘述正確的有（ ）。
A.期貨交易雙方均需繳納初始保證金
B.期貨交易采取每日盯市結(jié)算
C.期貨交易可在交易所和場外交易市場上進行
D.保證金賬戶金額超過初始保證金的部分，交易者不可以隨時提現(xiàn)
三、論述題（本大題共1題，共10分）
2012年6月8日和7月6日，我國金融機構(gòu)人民幣存款基準利率及其浮動區(qū)間經(jīng)歷了兩次調(diào)整。這表明我國在利率市場化改革道路上又邁出了堅實的一步，請從金融市場的角度論述我國利率市場化改革的現(xiàn)實意義。
四、計算題（本大題共1題，共25分）
東吳銀行2012年10月資產(chǎn)和負債情況如下表示。其資產(chǎn)負債價值等于市場價值，資本金占資產(chǎn)總額的8%。
東吳銀行資產(chǎn)和負債情況
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資產(chǎn) |
市場價值
（億元） |
利率% |
持續(xù)期（年） |
負債和資本 |
市場價值（億元） |
利率% |
持續(xù)期（年） |
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現(xiàn)金 |
100 |
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1年期定期存款 |
520 |
3.00 |
1.00 |
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3年期商業(yè)貸款 |
700 |
6.3 |
2.83 |
5年期定期存款 |
400 |
5.00 |
4.55 |
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5年期國債 |
200 |
6.15 |
4.45 |
負債總計 |
920 |
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股本 |
80 |
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總計 |
1000 |
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1000 |
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根據(jù)上述材料回答以下問題：
（1）請計算該銀行的持續(xù)期缺口、判斷利率變化對該銀行股本凈值的影響（結(jié)果保留兩位小數(shù)）。
（2）為使股本凈值免遭利率變動的不利影響，該銀行應如何通過持續(xù)期缺口管理應對利率
風險。
五、綜合分析（本大題共2小題，每題15分，共30分）
（一）
2010年12月，為加強防范全球金融風險，巴塞爾委員會發(fā)布了巴塞爾協(xié)議III對銀行資本監(jiān)管提出了更高要求，將一級資本充足率提高至6%，核心一級資本充足率提高至4.5%，另設資本防護緩沖資金。中國銀監(jiān)會2011年4月頒布了《關(guān)于中國銀行業(yè)實施監(jiān)管標準的指導意見》，2012年6月出臺了《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，明確規(guī)定核心一級資本充足率，一級資本充足率和資本充足率分別不低于5%、6%和8%。引入2.5%的留存超額資本和0~2.5%的逆周期超額資本要求，增加系統(tǒng)重要性銀行1%附加資本的要求。出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長，商業(yè)銀行需計提逆周期超額資本，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率應分別不低于11.5%和10.5%。這一目標要求分別于2013年底和2016年底實現(xiàn)。同時，提出建立貸款撥備率和撥備覆蓋率監(jiān)管標準，規(guī)定貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%。
根據(jù)上述材料，分析我國實施的新監(jiān)管標準對我國銀行業(yè)防范風險的作用。
（二）
我國央行于2012年9月投放的6500億元逆回購在10月份到期。受其影響，加上存款準備金補繳，財政存款上繳等多重沖擊，市場缺口加大。2012年10月9日央行繼續(xù)進行逆回購操作，期限7天合作期限28天的逆回購交易量分別1650億元和1000億元。天量逆回購起了立竿見影的效果，截至當日收盤，上海銀行間同業(yè)拆放隔夜利率跌至3.3635%。7天利率跌至3.7508%。銀行間債券市場當日隔夜回購利率跌至3.365%。7天回購利率跌至3.764%，實現(xiàn)了貨幣政策“預調(diào)微調(diào)”的目的。
據(jù)統(tǒng)計，央行于6月至9月每月逆回購操作規(guī)模分別為1250億元、5010億元、8200億元和9720億元。在外匯占款量持續(xù)低位的背景下，每月逆回購規(guī)模“越滾越大”。對此，某證券分析師稱，10月份央行若下降準則需要通過逆回購操作滾動約3000億元至11月份，這勢必加劇11月份資金緊張程度，四季度需要降準一次才能改善“越滾越大”的局面。而另一位證券分析師認為，降準會影響到所有銀行，出現(xiàn)通脹壓力。目前經(jīng)濟增速保持在預期范圍之內(nèi)，法定存款準備金率尚未到“非降不可”的地步。截止11月底，央行并未降低存款準備金率。
根據(jù)上述材料，回答以下問題：
（1）分析央行逆回購協(xié)議對金融市場的主要影響。
（2）評析央行為何不采用降低存款準備金率而較多地采用逆回購協(xié)議來調(diào)控市場。
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